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期貨跨期套利交易是什么?

作者:admin     來源:長沙配資網 2018-11-06

  期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化,在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易,以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。套利交易的分類有:期現套利、跨期套利、跨品種套利、跨市套利。我們主要來說說期貨投資者方便操作的跨期套利,它是最常見的一種期貨套利操作,是指對同一品種不同月份合約價差變化把握套利的操作。我們下面以螺紋鋼為例:

期貨套利

  由于鋼價不被看好,8月底螺紋1810合約的價格達到比1901合約的價格要高300多點,但是你認為這個情況不正常,隨著經濟局勢的穩定它們的差價會逐漸縮小,于是你在制定了策略后決定買入1901合約,同時賣出等量的1810合約。如果后期走勢真的如你所料,兩個合約差價由300多變成了接近100,這時候你同時平掉了兩個合約,在這之后不論這兩個合約之后走勢是向上還是向下,總之你賺取了其中的差價,這就是跨期套利。
  做期貨跨期套利需要注意兩點,一是歷史水平,一定要參照歷史上某合約價格差的水平,做有依據而不是自我想象的套利;而是當方向判斷失誤時要及時做好止損設置,畢竟歷史不一定重演、經驗不一定可靠,只有做到與"市"俱進才是正確的操作思路。

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